Estratégia Pairs

Esta estratégia de pairs trading monitora o spread de preços entre dois instrumentos correlacionados. Ao comparar o spread com sua média histórica e desvio padrão, o sistema tenta explorar divergências temporárias que eventualmente revertam.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 88%. Funciona melhor no mercado de ações.

Um spread comprado é aberto quando o spread cai abaixo de sua média por mais do que o multiplicador de desvio especificado. Isso significa comprar o primeiro ativo e vender o segundo. Um spread vendido faz o oposto quando o spread sobe acima da média pelo mesmo valor. As posições são fechadas assim que o spread retorna ao nível médio.

O pairs trading atrai traders neutros ao mercado que preferem oportunidades de valor relativo em vez de direção pura. Como ambas as pontas são cobertas, a volatilidade tende a ser menor, embora a estratégia ainda use um stop-loss no spread para gerenciar o risco.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Spread < Mean - Multiplier * StdDev
  • Vendido: Spread > Mean + Multiplier * StdDev
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair quando o spread reverter à média
  • Vendido: Sair quando o spread reverter à média
• Stops: Sim, stop percentual baseado no valor do spread.
• Valores padrão:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Arbitragem
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Spread statistics
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Sim
  • Nível de risco: Médio