VWAP Williams R 戦略

VWAP Williams %R戦略は、出来高加重平均価格を中心としたイントラデイの平均回帰に注目します。価格がVWAPから離れ、Williams %Rオシレーターが売られすぎまたは買われすぎの領域に達するときを観察します。VWAPに近い極端な読み取りが平均への反発を引き起こすことが多いという前提です。

テストでは年平均リターン約40%を示しています。暗号通貨市場で最もパフォーマンスが良好です。

オシレーターが-80を下回り価格がVWAPの下で取引されている場合、売り圧力が薄れており反発が続く可能性を示しています。逆に、価格がVWAPの上に位置しているときの-20を超える読み取りは、買い手が疲弊しており押し下げが起こりやすいことを警告します。戦略はVWAPへの潜在的な回帰方向にトレードを開始し、その動きの完了を待ちます。

このアプローチは、頻繁な平均回帰機会を好む積極的なイントラデイトレーダーに適しています。VWAPに対して小さなストップ‑ロスにより、価格が反転前に変動する十分な余地を残しながらリスクを抑制します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Price < VWAP && Williams %R < -80 (VWAP下で売られすぎ)
  • ショート: Price > VWAP && Williams %R > -20 (VWAP上で買われすぎ)
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件:
  • ロング: 価格がVWAPを上抜けたらロングポジションを退場
  • ショート: 価格がVWAPを下抜けたらショートポジションを退場
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 混合
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP Williams R
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中