Estratégia VWAP Williams R

A estratégia VWAP Williams %R foca na reversão intradiária em torno do Preço Médio Ponderado por Volume. Ela observa quando o preço se afasta do VWAP enquanto o oscilador Williams %R atinge território de sobrecompra ou sobrevenda. A premissa é que leituras extremas próximas ao VWAP frequentemente levam a um retrocesso em direção à média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 40%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Quando o oscilador cai abaixo de -80 e o preço opera abaixo do VWAP, o cenário implica que a pressão de venda está diminuindo e um repique pode se seguir. Por outro lado, uma leitura acima de -20 enquanto o preço está posicionado acima do VWAP avisa que os compradores estão esgotados e uma correção é provável. A estratégia abre operações na direção de um potencial retorno ao VWAP e aguarda a conclusão desse movimento.

Esta abordagem se adapta a traders ativos intradiários que preferem oportunidades frequentes de reversão à média. Um stop‑loss pequeno em relação ao VWAP mantém o risco contido enquanto ainda permite espaço suficiente para o preço flutuar antes de reverter.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Price < VWAP && Williams %R < -80 (sobrevendido abaixo do VWAP)
  • Vendido: Price > VWAP && Williams %R > -20 (sobrecomprado acima do VWAP)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair da posição comprada quando o preço rompe acima do VWAP
  • Vendido: Sair da posição vendida quando o preço rompe abaixo do VWAP
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • WilliamsRPeriod = 14
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Misto
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP Williams R
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio