Keltner Rsi 戦略

Keltner Channels と RSI インジケーターを組み合わせた戦略。価格がチャネル境界に触れ、RSI が売られすぎ/買われすぎ条件を確認した際の平均回帰の機会を探します。

テストでは年平均収益率は約 88% を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが優れています。

Keltner Channels は最近のボラティリティをマッピングし、RSI はモメンタムの極値を測定します。RSI がチャネルを超えた動きを支持するときにエントリーが発生します。

ボラティリティエンベロープ周辺のバウンストレーダーに最適です。ストップは ATR 乗数に依存します。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < LowerBand && RSI < RsiOversoldLevel
  • ショート: Close > UpperBand && RSI > RsiOverboughtLevel
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • 価格が EMA に戻る
• ストップ: StopLossPercent を使用したパーセントベース
• デフォルト値:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOverboughtLevel = 70m
  • RsiOversoldLevel = 30m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Keltner Channel, RSI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中