Стратегия Keltner Rsi

Стратегия сочетает каналы Келтнера и индикатор RSI. Ищет возможности возврата к среднему, когда цена касается границ канала и RSI подтверждает перепроданность или перекупленность.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 88%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Каналы Келтнера отображают недавнюю волатильность, а RSI измеряет экстремумы импульса. Вход выполняется, когда RSI поддерживает выход за пределы канала.

Подходит трейдерам, торгующим отскоки от границ волатильности. Стопы основаны на множителе ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: Close < LowerBand && RSI < RsiOversoldLevel
  • Короткая: Close > UpperBand && RSI > RsiOverboughtLevel
• Long/Short: Оба
• Условия выхода:
  • Цена возвращается к EMA
• Стопы: процентный уровень через StopLossPercent
• Параметры по умолчанию:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOverboughtLevel = 70m
  • RsiOversoldLevel = 30m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Keltner Channel, RSI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний