Vwap Cci 戦略

戦略の実装 - VWAP + CCI。価格が VWAP を下回り、CCI が -100 を下回っている（売られすぎ）場合に買い。価格が VWAP を上回り、CCI が 100 を上回っている（買われすぎ）場合に売り。

テストでは年平均収益率は約 82% を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが優れています。

VWAP は価値の基準として機能し、CCI はそこから離れたモメンタムの動きを強調します。エントリーは VWAP に対する強い CCI の読みを優先します。

VWAP との相互作用に注目するデイトレーダー向けに設計されています。ATR ストップは規律の維持を助けます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < VWAP && CCI < CciOversold
  • ショート: Close > VWAP && CCI > CciOverbought
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • 価格が VWAP を逆方向に突き抜ける
• ストップ: StopLoss を使用したパーセントベース
• デフォルト値:
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP, CCI
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中