Estratégia Vwap Cci

Implementação da estratégia - VWAP + CCI. Compra quando o preço está abaixo do VWAP e o CCI está abaixo de -100 (sobrevendido). Vende quando o preço está acima do VWAP e o CCI está acima de 100 (sobrecomprado).

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 82%. Funciona melhor no mercado de ações.

O VWAP atua como referência de valor, e o CCI destaca movimentos de momentum que se afastam dele. As entradas favorecem leituras fortes do CCI em relação ao VWAP.

Projetado para traders intradiários que se concentram na interação com o VWAP. Stops de ATR ajudam a manter a disciplina.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Close < VWAP && CCI < CciOversold
  • Vendido: Close > VWAP && CCI > CciOverbought
• Comprado/Vendido: Ambos
• Critérios de saída:
  • O preço cruza de volta pelo VWAP
• Stops: Baseados em porcentagem usando StopLoss
• Valores padrão:
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100m
  • CciOverbought = 100m
  • StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Percent)
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWAP, CCI
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Médio prazo
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio