Volume Weighted Price Breakout 戦略

この戦略は移動平均と出来高加重移動平均（VWMA）を組み合わせています。価格がVWMAを上回って推移している場合は買い方が優勢であることを示します。価格がVWMAを反対側からクロスした時点でブレイクアウトが発生します。

テストでは年平均リターン約40%を示しています。暗号資産市場での運用に最も適しています。

トレードはVWMAの方向に沿って行われ、単純移動平均を上位トレンドフィルターとして使用します。価格が移動平均に対して反転した時点で決済します。

出来高に裏付けられたブレイクアウトを捉えることが目的です。

詳細

• エントリー条件: 価格がVWMAの上または下にあり、MAの確認がある。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格が反対方向にMAをクロスまたはストップ。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • MAPeriod = 20
  • VWAPPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWMA, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中