Прорыв цены, взвешенный по объему

Эта стратегия сочетает скользящую среднюю с объемной скользящей средней (VWMA). Когда цена находится выше VWMA, это подразумевает доминирование покупателей. Прорыв происходит, когда цена пересекает VWMA с противоположной стороны.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 40%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Сделки открываются по направлению VWMA, а простая скользящая средняя служит фильтром более высокого уровня. Выход осуществляется при развороте цены относительно скользящей средней.

Цель стратегии — ловить прорывы, подтверждённые объёмом.

Детали

• Условия входа: Цена выше или ниже VWMA при подтверждении от MA.
• Длинные/короткие позиции: Оба направления.
• Условия выхода: Цена пересекает MA в обратную сторону или срабатывает стоп.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • VWAPPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: VWMA, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний