Estratégia Volume Weighted Price Breakout

Esta estratégia combina uma média móvel com uma média móvel ponderada por volume (VWMA). Quando o preço opera acima da VWMA, sugere que os compradores são dominantes. Um rompimento ocorre quando o preço cruza a VWMA pelo lado oposto.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 40%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

As operações se alinham com a direção da VWMA e usam a média móvel simples como filtro de tendência de nível superior. As saídas ocorrem quando o preço reverte em relação à média móvel.

O objetivo é capturar rompimentos apoiados por volume.

Detalhes

• Critérios de entrada: Preço acima ou abaixo da VWMA com confirmação da MA.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: O preço cruza a MA na direção oposta ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • VWAPPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: VWMA, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio