VWAP Breakout 戦略

VWAP Breakoutは価格が出来高加重平均価格（VWAP）を反対側からクロスするタイミングを探します。VWAPを上抜けると強気の圧力、VWAPを下抜けると弱気のセンチメントを示します。

テストでは年平均リターン約181%を示しています。暗号資産市場での運用に最も適しています。

戦略はVWAPの反対側での終値を待ってその方向にトレードします。価格がVWAPを逆方向に再クロスした時点で決済します。

VWAPは平均取引価格を表すため、ブレイクアウト後はモメンタム相場につながることが多いです。

詳細

• エントリー条件: 価格がVWAPの反対側で引ける。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格がVWAPを再クロスまたはストップ。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中