Прорыв VWAP

Стратегия ищет пересечение цены с объёмно-взвешенной средней ценой (VWAP) с противоположной стороны. Прорыв выше VWAP говорит о бычьих настроениях, а пробой ниже — о медвежьих.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 181%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Система ждёт закрытия свечи по другую сторону VWAP и затем торгует в этом направлении. Выход происходит при обратном пересечении VWAP.

Так как VWAP отражает среднюю цену сделок, его прорывы часто приводят к импульсным движениям.

Подробности

• Критерий входа: цена закрывается по другую сторону VWAP.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: обратное пересечение VWAP или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: VWAP
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний