Choppiness Index Breakout 戦略

Choppiness Indexは市場がトレンド状態かレンジ状態かを計測します。インジケーターが閾値を下回ると、もみ合い環境からトレンドが始まることを示します。

テストでは年平均リターン約172%を示しています。外国為替市場での運用に最も適しています。

この戦略は、choppinessが低下した際に移動平均に対するPrice方向にエントリーします。choppinessが高い閾値を再び上回るか、ストップロスが発動した場合に決済します。

目的は、コンソリデーション期間から生まれる新しいトレンドを捉えることです。

詳細

• エントリー条件: ChoppinessがChoppinessThresholdを下回り、価格がMAの上/下にある。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: ChoppinessがHighChoppinessThresholdを上回るまたはストップ。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • MAPeriod = 20
  • ChoppinessPeriod = 14
  • ChoppinessThreshold = 38.2m
  • HighChoppinessThreshold = 61.8m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Choppiness, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中