Estratégia Choppiness Index Breakout

O Choppiness Index mede se o mercado está em tendência ou em consolidação. Quando o indicador cai abaixo de um limiar, sinaliza o início de uma tendência a partir de um ambiente agitado.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 172%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

Esta estratégia entra na direção do preço em relação à sua média móvel quando a choppiness diminui. Sai se a choppiness subir novamente acima de um limiar alto ou se um stop-loss for atingido.

O objetivo é capturar novas tendências que emergem de períodos de consolidação.

Detalhes

• Critérios de entrada: Choppiness abaixo de ChoppinessThreshold com preço acima/abaixo da MA.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: Choppiness acima de HighChoppinessThreshold ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • ChoppinessPeriod = 14
  • ChoppinessThreshold = 38.2m
  • HighChoppinessThreshold = 61.8m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Choppiness, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio