Estrategia Choppiness Index Breakout

El Choppiness Index mide si el mercado está en tendencia o en rango. Cuando el indicador cae por debajo de un umbral, señala el inicio de una tendencia desde un entorno choppy.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 172%. Funciona mejor en el mercado de divisas.

Esta estrategia entra en la dirección del precio relativo a su media móvil cuando la choppiness disminuye. Sale si la choppiness sube de nuevo por encima del umbral alto o si se activa un stop-loss.

El objetivo es capturar nuevas tendencias que emergen de períodos de consolidación.

Detalles

• Criterios de entrada: Choppiness por debajo de ChoppinessThreshold con precio por encima/debajo de la MA.
• Largo/Corto: Ambas direcciones.
• Criterios de salida: Choppiness por encima de HighChoppinessThreshold o stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • MAPeriod = 20
  • ChoppinessPeriod = 14
  • ChoppinessThreshold = 38.2m
  • HighChoppinessThreshold = 61.8m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Ruptura
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Choppiness, MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio