Volatility Contraction Pattern 戦略

VCP戦略は、価格レンジが段階的に縮小する連続パターンを探します。レンジが収縮するたびにブレイクアウトに向けたエネルギーが蓄積されます。システムはレンジの大きさを計測し、直近高値の上抜けまたは直近安値の下抜けを待ちます。

テストでは年平均リターン約166%を示しています。株式市場での運用に最も適しています。

収縮が確認されると、直近の極値を超えるブレイクアウトでその方向にトレードが実行されます。移動平均とのクロスがエグジット管理に使われます。

このアプローチは、ボラティリティスクイーズ後の爆発的な動きを捉えることを目指しています。

詳細

• エントリー条件: レンジの収縮後、直近高値/安値のブレイクアウト。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格がMAをクロスまたはストップ。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • MAPeriod = 20
  • LookbackPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ブレイクアウト
  • 方向: 両方
  • インジケーター: Range, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中