Estratégia Volatility Contraction Pattern

A estratégia VCP procura uma sequência de intervalos de preço cada vez mais estreitos. À medida que cada intervalo se contrai, acumula-se energia para um rompimento. O sistema mede o tamanho do intervalo e aguarda uma ruptura acima da máxima mais alta ou abaixo da mínima mais baixa.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 166%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma vez observada a contração, um rompimento além das extremidades recentes aciona uma operação nessa direção. O cruzamento do preço com a média móvel é usado para gerenciar as saídas.

Esta abordagem visa capturar movimentos explosivos após uma compressão de volatilidade.

Detalhes

• Critérios de entrada: Contração do intervalo e depois rompimento da máxima/mínima recente.
• Comprado/Vendido: Ambas as direções.
• Critérios de saída: O preço cruza a MA ou stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • LookbackPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Rompimento
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Range, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio