Implied Volatility Spike 戦略

この戦略は、インプライドボラティリティが直前の値に対して突然急騰するタイミングを監視します。強いスパイクと移動平均に逆行する価格の組み合わせが、短期的なリバーサルを示すことがあります。

テストでは年平均リターン約163%を示しています。株式市場での運用に最も適しています。

インプライドボラティリティが設定した閾値だけ上昇すると、システムは価格の動きとは逆方向にエントリーし、ボラティリティの回帰を期待します。

ボラティリティが下落し始めるか、ストップロスが発動した時点でポジションを決済します。

詳細

• エントリー条件: IV spikeがIVSpikeThresholdを上回り、かつ価格がMAに対して一定の位置にある。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: IVが低下またはストップ。
• ストップ: あり。
• デフォルト値:
  • MAPeriod = 20
  • IVPeriod = 20
  • IVSpikeThreshold = 1.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: ボラティリティ
  • 方向: 両方
  • インジケーター: IV, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中