Всплеск подразумеваемой волатильности

Стратегия отслеживает резкие скачки подразумеваемой волатильности относительно предыдущего значения. Сильный всплеск вместе с ценой, идущей против скользящей средней, может указывать на краткосрочный разворот.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 163%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Когда подразумеваемая волатильность повышается выше заданного порога, система входит в противоположную сторону движения цены, рассчитывая на возврат волатильности.

Позиции закрываются, когда волатильность начинает падать или срабатывает стоп-лосс.

Подробности

• Критерий входа: всплеск IV выше IVSpikeThreshold и положение цены относительно MA.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: снижение IV или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • IVPeriod = 20
  • IVSpikeThreshold = 1.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Волатильность
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: IV, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний