隐含波动飙升 (Implied Volatility Spike)

监控隐含波动率急剧上升并与均线方向相反时做短期反转。

测试表明年均收益约为 163%，该策略在股票市场表现最佳。

波动率超过阈值时逆势入场, 期待回落。

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• 入场条件: IV spike above IVSpikeThreshold and price relative to MA.
• 多空方向: Both directions.
• 出场条件: IV declines or stop.
• 止损: Yes.
• 默认值:
  • MAPeriod = 20
  • IVPeriod = 20
  • IVSpikeThreshold = 1.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Volatility
  • 方向: Both
  • 指标: IV, MA
  • 止损: Yes
  • 复杂度: Intermediate
  • 时间框架: Intraday
  • 季节性: No
  • 神经网络: No
  • 背离: No
  • 风险等级: Medium