Volatility Adjusted Moving Average 戦略

この手法は移動平均バンドをATRの倍数で修正します。価格が調整されたバンドを超えると、加速したトレンドを示します。

テストでは年間平均リターン約160%が示されています。外国為替市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

ロング取引は上部バンドを上回るときに開かれ、ショートは下部バンドを下回るときに開かれます。ベースとなる移動平均を逆クロスするとポジションがクローズされます。

バンドはボラティリティとともに拡大するため、ストップは市場状況に適応します。

詳細

• エントリー条件: 価格がMA ± ATR乗数を上または下にブレイク。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格がMAをクロスするかストップ。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • ATRMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: トレンド
  • 方向: 両方
  • インジケーター: MA, ATR
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中