Скользящая средняя с поправкой на волатильность

Эта методика изменяет полосу скользящей средней на величину, кратную ATR. Когда цена выходит за пределы такой полосы, это говорит об ускорении тренда.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 160%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Длинные позиции открываются выше верхней полосы, короткие — ниже нижней. Пересечение базовой скользящей средней закрывает сделку.

Так как полосы расширяются вместе с волатильностью, стопы подстраиваются под рыночные условия.

Подробности

• Критерий входа: цена пробивает MA ± множитель ATR.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: цена пересекает MA или срабатывает стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • MAPeriod = 20
  • ATRPeriod = 14
  • ATRMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Тренд
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: MA, ATR
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний