Low Volatility Reversion 戦略

この平均回帰戦略は、静かな市場でのみ発動します。ルックバック期間にわたってATRを測定し、ボラティリティがその平均の一定割合を下回り、価格が移動平均から乖離したときにエントリーします。

テストでは年間平均リターン約139%が示されています。株式市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

穏やかな状況での小さな動きに逆らってトレードすることで、大きなトレンドを追わずにスナップバックを捉えることを目指します。

価格が移動平均に触れるか、ATRベースのストップロスに達するとポジションを終了します。

詳細

• エントリー条件: ATRが閾値を下回っている間、価格が移動平均から離れている。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格がMAに戻るかストップが発動。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • MAPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrLookbackPeriod = 20
  • AtrThresholdPercent = 50m
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ATR, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中