Estratégia Low Volatility Reversion

Esta estratégia de reversão à média é ativada apenas durante mercados calmos. Ela mede o ATR ao longo de uma janela de retrospectiva e entra quando a volatilidade cai abaixo de uma porcentagem dessa média e o preço se desvia da sua média móvel.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 139%. Funciona melhor no mercado de ações.

Ao operar contra pequenas movimentações em condições calmas, visa capturar recuos sem perseguir grandes tendências.

As posições fecham assim que o preço toca a média móvel ou o stop-loss baseado em ATR é atingido.

Detalhes

• Critérios de entrada: Preço afastado da média móvel enquanto o ATR está abaixo do limiar.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: O preço retorna à MA ou o stop é ativado.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • MAPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrLookbackPeriod = 20
  • AtrThresholdPercent = 50m
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio