低波动均值回归 (Low Volatility Reversion)

仅在市场安静时启用, 当波动率低于平均水平且价格偏离均线时介入。

测试表明年均收益约为 139%，该策略在股票市场表现最佳。

目标是在平静环境下捕捉回归, 止损由ATR决定。

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• 入场条件: Price away from moving average while ATR is below threshold.
• 多空方向: Both directions.
• 出场条件: Price returns to MA or stop triggers.
• 止损: Yes.
• 默认值:
  • MAPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrLookbackPeriod = 20
  • AtrThresholdPercent = 50m
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mean Reversion
  • 方向: Both
  • 指标: ATR, MA
  • 止损: Yes
  • 复杂度: Intermediate
  • 时间框架: Intraday
  • 季节性: No
  • 神经网络: No
  • 背离: No
  • 风险等级: Medium