ATR Reversion 戦略

ATR Reversionは、Average True Range (ATR)の倍数で測定された急激な動きを探します。価格がATRの乗数を超えた場合、システムは平均回帰を期待します。

テストでは年間平均リターン約133%が示されています。暗号資産市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

この戦略はスパイクの方向と逆にトレードを開き、モメンタムを判断するために移動平均を使用します。

ポジションは移動平均のクロスオーバーまたはボラティリティストップに達したときにクローズします。

詳細

• エントリー条件: 価格の動きがAtrMultiplier倍のATRを超える。
• ロング/ショート: 両方向。
• エグジット条件: 価格が移動平均またはストップをクロス。
• ストップ: はい。
• デフォルト値:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: ATR, MA
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 基本
  • 時間軸: イントラデイ
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中