Estratégia ATR Reversion

ATR Reversion procura movimentos repentinos medidos em múltiplos do Average True Range (ATR). Quando o preço ultrapassa o multiplicador de ATR, o sistema espera uma reversão à média.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 133%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

A estratégia abre uma operação na direção oposta ao movimento brusco e utiliza uma média móvel para avaliar o momentum.

As posições fecham em um cruzamento de média móvel ou quando o stop de volatilidade é atingido.

Detalhes

• Critérios de entrada: O movimento do preço excede AtrMultiplier vezes ATR.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: O preço cruza a média móvel ou o stop.
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Reversão à média
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: ATR, MA
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio