Strategie ATR Reversion

ATR Reversion sucht nach plötzlichen Bewegungen, gemessen in Vielfachen des Average True Range (ATR). Wenn der Preis den ATR-Multiplikator überschreitet, erwartet das System eine Mean Reversion.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 133%. Es funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

Die Strategie eröffnet einen Trade entgegen der Richtung des Spikes und verwendet einen gleitenden Durchschnitt zur Beurteilung des Momentums.

Positionen schließen bei einem Gleitenden-Durchschnitt-Crossover oder wenn der Volatilitäts-Stop erreicht wird.

Details

• Einstiegskriterien: Preisbewegung überschreitet AtrMultiplier mal ATR.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Preis kreuzt gleitenden Durchschnitt oder Stop.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: ATR, MA
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Intraday
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel