Vwap Stochastic 戦略

VWAPとストキャスティクスインジケーターを組み合わせた戦略。価格がVWAPを下回り、Stochasticが売られすぎのときに買い。価格がVWAPを上回り、Stochasticが買われすぎのときに売り。

テストでは年平均リターン約187%を示しています。株式市場で最もパフォーマンスが高いです。

VWAPは平均取引レベルを示し、Stochasticは買われすぎまたは売られすぎの状態を示します。ロングはVWAP下方で上昇するオシレーターとともに発動し、ショートはVWAP上方で下降するオシレーターとともに発動します。

イントラデイの価値水準を観察するデイトレーダーはこのスタイルから恩恵を受けることができます。ストップはATRの倍数を使って設定されます。

詳細

• エントリー条件:
  • ロング: Close < VWAP && StochK < OversoldLevel
  • ショート: Close > VWAP && StochK > OverboughtLevel
• ロング/ショート: 両方
• エグジット条件:
  • ロング: Close > VWAP
  • ショート: Close < VWAP
• ストップ: StopLossPercent を使用したパーセントベース
• デフォルト値:
  • StochPeriod = 14
  • StochKPeriod = 3
  • StochDPeriod = 3
  • OverboughtLevel = 80m
  • OversoldLevel = 20m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• フィルター:
  • カテゴリ: 平均回帰
  • 方向: 両方
  • インジケーター: VWAP, Stochastic Oscillator
  • ストップ: はい
  • 複雑さ: 中級
  • 時間軸: 中期
  • 季節性: いいえ
  • ニューラルネットワーク: いいえ
  • ダイバージェンス: いいえ
  • リスクレベル: 中