Стратегия VWAP Stochastic

Стратегия сочетает индикаторы VWAP и Стохастик. Покупки выполняются, когда цена ниже VWAP и Стохастик находится в зоне перепроданности. Продажи — когда цена выше VWAP и Стохастик в зоне перекупленности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 187%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

VWAP отражает средний уровень торговли, а Стохастик показывает состояния перекупленности или перепроданности. Лонги открываются ниже VWAP при росте осциллятора, шорты — выше VWAP при его снижении.

Дневные трейдеры, отслеживающие внутридневные уровни стоимости, могут воспользоваться этой тактикой. Стопы выставляются как кратное ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close < VWAP && StochK < OversoldLevel
  • Шорт: Close > VWAP && StochK > OverboughtLevel
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • Лонг: Close > VWAP
  • Шорт: Close < VWAP
• Стопы: процентные с параметром StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • StochPeriod = 14
  • StochKPeriod = 3
  • StochDPeriod = 3
  • OverboughtLevel = 80m
  • OversoldLevel = 20m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Средняя обратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP, Стохастик
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний