Вопрос про candle в SampleSma
Atom Reply
5/25/2010


1. После того как получаем свечку GetTimeFramecandle в SmaStrategy,
вывожу значения OpenPrice, Close и Volume в файл. Значения ClosePrice
и Volume сильно отличаются от той свечки что нарисована на графике.
OpenPrice всегда совпадает. Причём Volume меньше чем у свечки на
графике, то есть получаем незавершённую свечу. Как получить
завершённую?
2. В последнее время начал замечать, иногда чем дольше программа
работает, тем больше она тормозит. График в S# отстаёт от квиковского
графика. С чем это связано

Tags:


Thanks:




10 Answers
Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 5/26/2010
Reply


1. Что за график?
2. Это много с чем может быть связанно. Могли бы Вы сделать замеры,
какие именно операции тормозят?

Thanks:

dart

Avatar
Date: 5/26/2010
Reply


График в квике.
Привожу кусок файла в который я записываю данные свечки сразу после
GetTimeFrameCandle:
Time = 26.05.2010 16:26:54,candle.Time = 26.05.2010 16:24:00,
candle.OpenPrice = 69.02, candle.ClosePrice = 69, candle.Volume
=285552
Time = 26.05.2010 16:28:44,candle.Time = 26.05.2010 16:25:00,
candle.OpenPrice = 69.01, candle.ClosePrice = 68.87, candle.Volume
=976522
Time = 26.05.2010 16:29:44,candle.Time = 26.05.2010 16:26:00,
candle.OpenPrice = 68.87, candle.ClosePrice = 68.91, candle.Volume
=674798

Первое время это MarketTime (время, в которое произошла запись),
второе время это собственно candle.Time. Бросается в глаза разница
запаздывания. Причем разница есть всегда - когда даже тормозов нет.
Сейчас опять тормоза начались. В квике сделка прошла в 16:09:15, а в
программе, на панели, сообщение об этом, что статус заявки стал
Matched появилось только в 16:11:45 (это я сам визуально по часам
замерил с точностью +/- 5 секунд).

Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 5/26/2010
Reply


А в самом Квике как быстро изменилась заявка?

Thanks:

dart

Avatar
Date: 5/26/2010
Reply


Да в самом квике то нормально вроде всё. Было несколько
перевыставлений заявок с разницей
5-6 секунд (я просто задал в MQS период 5 сек), после чего она
исполнилась.
Меня смущает Запаздывание появления свечи. Я сначала понять не мог,
почему заявки появляются не в тот момент когда должны, ещё свчка не до
конца сформировавшаяся.
Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 5/26/2010
Reply


Я думаю тут причина одна единственная. И с заявка и со свечками... У
Вас на компьютере время биржевое? GetTimeFrameCandle Вы по какому
событию или месту кода вызываете?

Thanks:

dart

Avatar
Date: 5/27/2010
Reply


На компьютере локальное время. В программе MarketTimeOffset я
проводил. Это видно из файла.
GetTimeFrameCandle вызывается как в SampleSMA в OnProcess, сразу после
проверки не находится ли стратегия в процессе остановки. Я там
практически ничего не поменял, только условия на покупку и продажу.

Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 5/27/2010
Reply


Какой у Вас сдвиг по времени от биржевого? Проверю с Вашими
настройками у себя.

Thanks:

dart

Avatar
Date: 5/27/2010
Reply


локальное время +3 к Москве. Делаю MarketTimeOffset(-3). Тогда оно
приводится к биржевому.

Topic starter
Thanks:

dart

Avatar
Date: 5/31/2010
Reply


Сегодня глюк был. Торгует стратегия одним контрактом фьюча РТС. Идут
покупки-продажи по 137200 плюс/минус. А потом раз, в программе, на
панели смотрю - купилось 60 фьючей по 1515, через некоторое время
продалось 777 контрактов по 70,91.
В квике таких сделок естественно не было.
В таблице инструменты у меня ещё выводится Лукойл и Сбербанк и цены
программа очевидно взяла ихние, перепутала иными словами.
Лог к сожалению привести не могу, т.к. не ожидал такого и в код Logger
не прописывал.

http://i5.fastpic.ru/big/2010/0531/ec/2f18d246637cb24f5b4c5caca7fc7dec.jpg


Topic starter
Thanks:

dart

Avatar
Date: 5/31/2010
Reply


У меня оказывается записывался лог ( с предыдущей стратегии строки
остались). Так вот там заявки с такими ценами и с таким количеством не
фигурируют.

Topic starter
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy