Что почитать?
Atom Reply
9/6/2013


Список книжек, которые я рекомендую прочесть начинающим алготрейдерами.

Для меня системная торговля - это технический анализ, фьючерсы и индикаторы!

  1. Технический анализ Джек Швагер. Тут описано очень большое количество индикаторов, многие из которых очень хорошо разбираются.

    В конце книжки есть глава, которая называется "Примеры оригинальных торговых систем". В этой главе описаны интересные торговые системы (готовые статегии), суть главы в том, чтобы Вы уловили насколько интересными и гибкими могут быть правила торговли.

  2. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. В этой книжке тоже рассматриваются достаточно популярные индикаторы в основном на американском рынке. Показываются различные примеры поведения акций и индикаторов. Считаю, что книжка должна быть неким базисом в понимании работы индикаторов!

  3. Малая энциклопедия трейдера. Книга разделена на две части: фундаментальный анализ и технический анализ.

    К техническому анализу отношусь крайне скептически, потому что его очень сложно формализировать и систематизировать. Из этого могу сделать вывод, что он действует примерно также как и интуиция (случайность), поэтому советую почитать вторую часть более внимательно, а именно технический анализ!


В дополнение:
  1. Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Собственные размышления Ларри о другом пути торговли фьючерсами.
  2. Технический анализ. Джеральд Аппель (создатель MACD!) Я думаю, что тут комментарии не требуются.
  3. Мании, паники и крахи. Для тех, кто торгует трендовыми стратегиями Wink. О кризисе нужно знать все, потому что это уникальный момент заработать большое количество денег, прокатившись на всеобщем быстром падении.


Интересные блоги:
  1. http://www.algorithmist.ru/. Интересные статистические закономерности в алготрейдинге
  2. http://kazai-trader.livejournal.com/. Алготрейдинг в стиле "казай, мазай".
  3. http://amkrv.livejournal.com/


Очень советую, закрывшийся к сожалению журнал D` штрих. В нем было описано достаточно много интересных алгоритмических идей, некоторые статьи с математическим уклоном было и вправду тяжело разжевать! В электронном формате почитать можно здесь, я начинал читать его примерно с 2010 года.

Также жду Ваших рекомендаций по книжкам!




20 Answers
Валентин Мирошниченко

Avatar
Articles author
Date: 9/6/2013
Reply


Мне кажется самая основательная книга по алготрейдингу это Trading Systems and Methods от Perry J. Kaufman.
Там рассмотрено большинство направлений из алготрейдинга. Достаточно выбрать подходящее и углубиться в него.
Thanks: loop

noise

Avatar
Training
Date: 9/7/2013
Reply


Хотелось бы добавить к озвученным выше, особо понравившиеся:

Э.Лефевр Воспоминания биржевого спекулянта
М Талеб Черный лебедь
А.Кургузкин Биржевой трейдинг системный подход
Р.Пардо Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
Дж.Сорос Алхимия Финансов
В.Котиков Хэдж фонды Игра на рынке по новым правилам
Лебо, Лукас Компьютерный анализ фьючерсных рынков
М.Бретт Как читать финансовую информацию
С.Булашев Статистика для трейдеров

Thanks: Самунджян Артем loop Андрей Гунинский

Самунджян Артем

Avatar
Articles author Programmer
Date: 9/9/2013
Reply


noise Перейти
Хотелось бы добавить к озвученным выше, особо понравившиеся:

Согласен, комплект совсем неплохой вышел!
Topic starter
Thanks:

loop

Avatar
Date: 9/10/2013
Reply


Не грех и сюда трилогию Теодора Драйзера «Финансист» «Титан» и «Стоик» добавить.
Как кому, но как по мне не менее интересно чем «Воспоминания биржевого спекулянта» Лефевра.
Это художественный роман как собственно и Лефевра воспоминания.

Ну а из технических…
Корнелиус Лука - Торговля на мировых валютных рынках
Мэрфи Дж. - Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика (1996)(ru)
Канеман и Тверски. Принятие решений в условиях неопределённости
Теория и практика валютного дилинга. Д. Ю. Пискулов
Фундаментальный анализ финансовых рынков Колмыкова Л.И
Элдер А.- Как играть и выигрывать на бирже
Larry Williams - Долгосрочные секреты краткосрочной торговли


Неплохо бы ещё и список вредных завести вроде некоторых лохо-профанаций от Сафина. Которые читать читать не только потеря времени но и явная деза.
Thanks: Самунджян Артем

Bond

Avatar
Training
Date: 9/12/2013
Reply


Пробовал читать С.Булашева "Статистика для трейдеров". Все здорово, очень интересно написано, много формул. Узнал для себя много интересного. Но... Все это как-то оторвано от реального применения, пропадает смысл изучения этих формул. Чтобы применять статистику в трейдинге нужно очень хорошо её понимать и переписывание формул из книги никак, к сожалению, не поможет.
Thanks: Самунджян Артем

Самунджян Артем

Avatar
Articles author Programmer
Date: 9/13/2013
Reply


Bond Перейти
Пробовал читать С.Булашева "Статистика для трейдеров". Все здорово, очень интересно написано, много формул. Узнал для себя много интересного. Но... Все это как-то оторвано от реального применения, пропадает смысл изучения этих формул. Чтобы применять статистику в трейдинге нужно очень хорошо её понимать и переписывание формул из книги никак, к сожалению, не поможет.

Спасибо за книжку, посмотрел, полистал. Формул и вправду много, так что я думаю, те, кто хотят создавать очень коротких и прибыльных ботов (HFT) просто обязаны прочитать эту книжку, подтянуть свою математику и запустить в бой этого гиганта.

Еще раз конечно, математика в книжке на высшем уровне, даже про МТС (Механические торговые системы) написано!
Topic starter
Thanks:

noise

Avatar
Training
Date: 9/13/2013
Reply


«Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. - (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах»
Thanks:

loop

Avatar
Date: 9/14/2013
Reply


noise Перейти
по сравнению например с шедеврами Била Вильямса)))))))))


Это сарказм?
Если так, интересно, чем это вам Билл Вильямс не угодил?
По моему он один из немногих кто без наукообразия и заискивания к изжившему давно тебя классического ТА и портфельной теории, объяснил нелинейную динамику и фрактальный анализ. Не прячась за формулами и дав простой и ясный набор практических средств(индикаторов и ТС)

Может вы не обратили внимания, что и в библиотеке S#, как и в МТ, индикаторы Билла вынесены в отдельный раздел, что намекает на бескомпромиссную авторитетность и общепризнанность.Love
Thanks:

Sergey Masyura

Avatar
Articles author
Date: 9/15/2013
Reply


http://books.google.fi/b...mp;source=gbs_navlinks_s

Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
Ernie Chan

ISBN: 978-1-118-46014-6
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 9/15/2013
Reply


Книжки про HFT:

Barry Johnson: Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies - описывается инфраструктура, теория исполнения ордеров, роутинг, вычисление костов, немного про сами стратегии.

Michael Durbin: All About High-Frequency Trading (All About Series) - описывается сами стратегии, применяемые HFT.
Thanks:

noise

Avatar
Training
Date: 9/17/2013
Reply


loop Перейти
noise Перейти
по сравнению например с шедеврами Била Вильямса)))))))))


Это сарказм?
Если так, интересно, чем это вам Билл Вильямс не угодил?
По моему он один из немногих кто без наукообразия и заискивания к изжившему давно тебя классического ТА и портфельной теории, объяснил нелинейную динамику и фрактальный анализ. Не прячась за формулами и дав простой и ясный набор практических средств(индикаторов и ТС)

Может вы не обратили внимания, что и в библиотеке S#, как и в МТ, индикаторы Билла вынесены в отдельный раздел, что намекает на бескомпромиссную авторитетность и общепризнанность.Love


Убрал сарказм)))

Э. Петерс. Хаос и порядок на рынках капитала
Ещё одна хорошая книга про фракталы в контексте рынков.
Thanks:

Самунджян Артем

Avatar
Articles author Programmer
Date: 9/19/2013
Reply


Добавил интересные блоги к списку!
Topic starter
Thanks:

loop

Avatar
Date: 9/21/2013
Reply


Thanks: Bond

Андрей Гунинский

Avatar
Date: 10/17/2013
Reply


loop Перейти
Несколько интересных сборнечгов:


Я год назад тоже поскачивал с трекеров подобные коллекции и прифигел с масштабов количества и намеренной бессмысленной усложнённости некоторых работ. Не знаю как остальные но лично меня демотивируют такие объёмы информации.
К примеру Кургузкин написал великолепную маленькую по объёму книжку, что то среднее между книжкой и статьёй, вот такого бы по больше. Иначе можно уйти в вечное «ботанирование» и стать унылым красноглазиком.
Подозреваю что наукообразность и объёмность некоторой литературы, преследует целью демотивировать и отвлечь от дела. Такого надо остерегаться.
Thanks:

MorozDA

Avatar
Training
Date: 11/3/2013
Reply


Добрый вечер!
Весьма полезные книги по управлению капиталом:
1. Р.Винс.Новый подход к управлению капиталом.
2. Р.Винс.Математика управления капиталом.
3. Райан Джонс. Сделай миллионы играя числами.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/4/2013
Reply


MorozDA Перейти

3. Райан Джонс. Сделай миллионы играя числами.


Читал ее как-то по диагонали. Вроде бы в ней рассказывается по мат обоснование различных ММ?
Thanks:

MorozDA

Avatar
Training
Date: 11/5/2013
Reply


Что скрывается за аббревиатурой ММ могут только предполагать.
Сами методы в этой книге описаны поверхностно, на мой взгляд. Книги Р. Винса значительно интереснее.
Мысль о том, что зависимость риск / прибыль нелинейная, еще и с обоснованием, меня впечатлила.
Для всех своих систем, я определяю теперь "оптимальную f", как минимум, чтобы не выходить за ее пределы.
Thanks: Mikhail Sukhov

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 11/15/2013
Reply


MorozDA Перейти
Что скрывается за аббревиатурой ММ могут только предполагать.


Money Management
Thanks:

Gerranimoss

Avatar
Date: 7/15/2014
Reply


Удалено модераторов
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 7/15/2014
Reply


Gerranimoss Перейти


вот неплохая книга) https://booksshare.net/in...jment&author=akoff-r приятного чтения :)


Каким образом это относится к трейдингу?
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy