Как открыть позицию для нескольких контрактов?


Как открыть позицию для нескольких контрактов?
Atom Reply
1/31/2013


Код

// создаем заявку
var order = new Order
{
   Trader = _trader,
   Portfolio = _portfolio,
   Security = _instrument,
   Direction = _direction,
   Price = _instrument.GetMarketPrice(direction),
   Volume = _volume
};

_trader.RegisterOrder(order);


Для Volume = 1 всё понятно: заявка или исполнится, или не исполнится. Но как быть, когда число контрактов равно, например, 10?

Допустим, надо исполнить 10 контрактов, в стакане по лучшей цене есть только 5. Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?

Tags:


Thanks:




15 Answers
esper

Avatar
Programmer
Date: 2/1/2013
Reply


Какие данные вы бы указали для подобной заявки в терминале? Аналогичные данные надо указывать при выставлении заявки через S#.
Thanks: developer_29

developer_29

Avatar
Date: 2/1/2013
Reply


Как указать терминалу, что надо сметать всё, что есть, пока число исполненных контрактов не дойдёт до 10?

Цитата:
Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?
Topic starter
Thanks:

esper

Avatar
Programmer
Date: 2/1/2013
Reply


Рынок какой?
Thanks: developer_29

developer_29

Avatar
Date: 2/1/2013
Reply


Индекс РТС
Topic starter
Thanks:

esper

Avatar
Programmer
Date: 2/1/2013
Reply


Если используете квик, то добавьте экспорт данных по верхнему/нижнему лимиту цены и код из первого сообщения должен работать как вы хотите.
Thanks: developer_29

developer_29

Avatar
Date: 2/1/2013
Reply


Да, я использую Quik.
Не могли бы написать строчки кода, которые надо использовать?
Я использую
Код
_trader.StartExport();
Topic starter
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


developer_29 Перейти

Для Volume = 1 всё понятно: заявка или исполнится, или не исполнится. Но как быть, когда число контрактов равно, например, 10?

Допустим, надо исполнить 10 контрактов, в стакане по лучшей цене есть только 5. Меня устраивает, чтобы просто исполнилось 10 контрактов по доступным ценам(от лучшей к худшей). Надо для каждой цены писать код выполнения заявок на 5 контрактов (если по данной цене всего 5), потом ещё на 3 (если по следующей после лучшей цене всего 3), потом на 2 (если по следующей за предудущей цене всего 2) или есть уже готовое решение?


Решение нашли, надо купить или продать по маркету!
Написать Price = _instrument.MinPrice;
или Price = _instrument.MaxPrice;
Thanks: developer_29

developer_29

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


Спасибо за ответ, только не всё понял.

MenDel Перейти

Решение нашли, надо купить или продать по маркету!
Написать Price = _instrument.MinPrice;
или Price = _instrument.MaxPrice;


Price = _instrument.MinPrice; // это для продажи?
Price = _instrument.MaxPrice; // а это для покупки?

А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice?
Topic starter
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


developer_29 Перейти
Спасибо за ответ, только не всё понял.

MenDel Перейти

Решение нашли, надо купить или продать по маркету!
Написать Price = _instrument.MinPrice;
или Price = _instrument.MaxPrice;


Price = _instrument.MinPrice; // это для продажи?
Price = _instrument.MaxPrice; // а это для покупки?

А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice?


Ты меня конечно извини,
но в этом вопросе программирование по моему ни причем.
Ты хоть раз торговал ваще?

Если цена в данный момент 150000, а ты отправишь заявку на покупку по 160000, то почем у тя купится?

И ваще мне кажется прежде чем спрашивать, надо попробывать, если не получается спросил.

я лузер в программировании, и то пытаюсь разобраться, когда уже крыша съедет от безисходности спрашиваю на форуме,
Потому что если бы я задавал все вопросы не пытаясь разобраться самому, тут форума бы не хватило, к тому же пытаясь понять одно узнаешь много чего другого.

Поставь Демо Quik и эксперементируй сколько влезет.
Thanks:

Jeta

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


developer_29 Перейти

...
А разве не выставится заявка где-то в конце стакана, чтобы свершиться при достижении рынком цены MinPrice или MaxPrice?


На Фортсе нет рыночных заявок, поэтому ее придется эмулировать, выставляя заявку по заранее худшей цене. В случае покупки - выставляется самый худший аск/оффер.
Также полезно знать, что по правилу биржевого стакана, заявка с худшей ценой, как раз и не выставится "где-то в конце стакана", а будет последовательно собирать весь аск, от лучшего, к самому худшему, пока не наберется весь объем, заявленный в заявке.


Thanks:

developer_29

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


Цитата:

Ты меня конечно извини,
но в этом вопросе программирование по моему ни причем.
Ты хоть раз торговал ваще?

Только начинаю торговать.
Программирование в вопросе не при чём. Вопрос не в программировании, а в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек.

Цитата:
Если цена в данный момент 150000, а ты отправишь заявку на покупку по 160000, то почем у тя купится?

Если правильно понял сей гнев, то поставив покупку по максимальной цене, закрою все контракты, что есть в Volume. И обратно: если я поставлю на продажу по минимальной цене, также смету все контракты, что указал в Volume.

Причём и в том, и в том случае сделки начнутся с самых лучших цен.

Цитата:
На Фортсе нет рыночных заявок, поэтому ее придется эмулировать, выставляя заявку по заранее худшей цене. В случае покупки - выставляется самый худший аск/оффер.
Также полезно знать, что по правилу биржевого стакана, заявка с худшей ценой, как раз и не выставится "где-то в конце стакана", а будет последовательно собирать весь аск, от лучшего, к самому худшему, пока не наберется весь объем, заявленный в заявке.

Спасибо, кажется, я теперь получил ответ на свой вопрос: просто ставишь самую плохую цену, а исполняться будет по как можно более лучшей.
Topic starter
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


developer_29 Перейти
Цитата:

Ты меня конечно извини,
но в этом вопросе программирование по моему ни причем.
Ты хоть раз торговал ваще?

Только начинаю торговать.
Программирование в вопросе не при чём. Вопрос не в программировании, а в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек.


Может я не так понял вопрос, но мне показалось сей вопрос заключался не в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек,
а какую цену написать,чтоб купить/продать по рынку.

Для справки.
Если после _instrument точку поставить, то там будет куча всего с понятным описанием.
Советую каждую пролистать и прочитать что написано. Узнаешь много нового.

А лучше, если действительно хочешь чему то научится, не пожалей деньги и пройди курсы,
потому что с такими знаниями ты не сможешь освоить S#, по себе знаю.
Thanks:

developer_29

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


Цитата:

Может я не так понял вопрос, но мне показалось сей вопрос заключался не в знании методов/функций/классов/свойств/библиотек,
а какую цену написать,чтоб купить/продать по рынку.

Вопрос заключался в том, что мне надо было сметать определённое число контрактов, а как это осуществлять: выставлением нужных цен или определённых методов -- это уже было дело десятое.

Цитата:

Для справки.
Если после _instrument точку поставить, то там будет куча всего с понятным описанием.
Советую каждую пролистать и прочитать что написано. Узнаешь много нового.

Знаю, что надо, стараюсь читать, только вот порой понятия не имеешь, если не ознакомишься, что надо делать StartDDE и т.д..

В заключение хотел бы спросить, где можно посмотреть код, с помощью которого можно скачивать историю цен инструмента за сегодняшний день? А лучше -- за целую неделю.

Пока что это всё, что меня интересует.
Topic starter
Thanks:

MenDel

Avatar
Date: 2/2/2013
Reply


Цитата:

В заключение хотел бы спросить, где можно посмотреть код, с помощью которого можно скачивать историю цен инструмента за сегодняшний день? А лучше -- за целую неделю.


Не надо тебе сейчас никакого кода, пользуйся гидрой

Thanks:

esper

Avatar
Programmer
Date: 2/3/2013
Reply


developer_29 Перейти
Да, я использую Quik.
Не могли бы написать строчки кода, которые надо использовать?


Когда создаете QuikTrader добавьте
Код
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);

так же эти столбцы надо добавить в таблицу инструменты квика. Подробнее здесь.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy