Вопрос по эквити отдельных инструментов


Вопрос по эквити отдельных инструментов
Atom Reply
4/19/2012


DT

Avatar
Допустим, одновременно торгуется несколько портфелей, в них несколько стратегий, в каждой стратегии несколько активов. Интересует приращение эквтити за период отдельно для каждого актива, торгуемого в каждой стратегии и каждом портфеле.

Какое из свойств правильно использовать:
Equity.Value,
EquityData.Value,
Security.PnL,
что-то другое?

Возможно ли вообще извлечь эти данные средствами S#?

Tags:


Thanks:




2 Answers
Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 4/20/2012
Reply


Strategy.EquityManager.Equity
Thanks: DT

InsiderHSE

Avatar
Date: 6/21/2012
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
Strategy.EquityManager.Equity

В ранних версиях событие Strategy.EquityManager.NewEquityData вызывалось при каждом изменении нереализованной прибыли (то есть при изменении цены инструмента). В версии 4.1.1 вызывается только при появлении новой сделки. Каким образом можно получить прежнюю кривую эквити? подписаться на ITrader.NewTrades и по фильтру trade.Security == Strategy.Security выводить Strategy.MyTrades.GetPnL()? Или можно проще?
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy