Индикатор - рефакторинг
Atom Reply
6/15/2011


Первый существенный рефакторинг. Произвести нужно, различий уже много в каждом из индюков. Что бросилось в глаза:


  1. Класса нужно объявлять public. Иначе их не будет видно с наружи (в роботе).
  2. Предлагаю все воспользоваться R# и применить выложенные настройки (применять через аддон к R# - rsm.codeplex.com). Файл должен быть "зеленым", в идеале вообще без меток.
  3. Давайте разнесем индюки по разным папкам. Я создал 2 - для тренд и волатильность. Подозреваю, что их недостаточно. При переносе файла так же нужно менять и namespace чтобы было правильнее с точки зрения C#.
  4. Есть 2 класса - SingleValueIndicator и LengthIndicator. Предлагаю свои индюки отнаследовать именно от них (какой именно подойдет можно понять по коду).
  5. Имена. Будем делать длинными? Посмотрите как получилось со скользящими. Нормально? Если да, то давайте и свои так же переделаем.


Tags:


Thanks:




34 Answers
1 2  >
esper

Avatar
Programmer
Date: 6/16/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
Давайте разнесем индюки по разным папкам. Я создал 2 - для тренд и волатильность. Подозреваю, что их недостаточно. При переносе файла так же нужно менять и namespace чтобы было правильнее с точки зрения C#.

Может сделаем трендовые, объема и осциляторы?

Mikhail Sukhov Перейти
Есть 2 класса - SingleValueIndicator и LengthIndicator. Предлагаю свои индюки отнаследовать именно от них (какой именно подойдет можно понять по коду).

Поправил SingleValueIndicator, в частности свойство Value, ранее договорились, что событие вызывается для любого нового значения индикатора, даже если оно осталось прежним (пригодится при отрисовке графика по событию).

Сейчас не выполняется пунк, что когда индикатор не сформирован его значение равно нулю, пока все не начали переделывать индикаторы, необходимо что-то решить.

Mikhail Sukhov Перейти
Имена. Будем делать длинными? Посмотрите как получилось со скользящими. Нормально? Если да, то давайте и свои так же переделаем.

В другой теме решили делать полное название, это конечно громоздко, но не будет путаницы
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/16/2011
Reply


esper Перейти

Может сделаем трендовые, объема и осциляторы?

Поправил SingleValueIndicator, в частности свойство Value, ранее договорились, что событие вызывается для любого нового значения индикатора, даже если оно осталось прежним (пригодится при отрисовке графика по событию).


Согасен по обоим пунктам.

Mikhail Sukhov Перейти
В другой теме решили делать полное название, это конечно громоздко, но не будет путаницы


Я для себя лично узнал в процессе переименования, что такое SmmaLaugh
Topic starter
Thanks:

Maxim

Avatar
Date: 6/16/2011
Reply


Добрый день, коллеги.

Завтра ухожу в отпуск. Не смогу сделать рефакторинг.
Надеюсь то что я написал не очень будет трудно кому нибудь переделывать.

Небольшой отчет.
Сделал 12 индикаторов:
Peak, PeakBar, QStick, TRIX, Trough, TroughBar, UltimateOsc, VHF, Vidya, VMA, Volatility, WilliamsR


Тесты проходят следующие индикаторы:
QStick, UltimateOsc, VHF, VMA, WilliamsR

По следующим индикаторам нет тестов, потому что нет данных на чем их тестить:
PeakBar, TroughBar, Vidya

По индикаторам Peak и Trough я писал раньше. Вопрос все еще открыт.
https://stocksharp.ru/posts/m/8891/

Индикатор Volatility:
у нас и у Ами разное понимание, когда начинать рассчитывать индикатор.
Для иллюстрации прикладываю сводную таблицу, в которой показывается, что в Ами
расчет индикатора начинается позже. Подозреваю, что у нас верный подход, а в Ами нет.

Индикатор TRIX.
Аналогично, в Ами начинают расчет не тогда, когда в моем индикаторе.
Либо я ошибаюсь в понимании реализации, либо в Ами.
В этом индикаторе используется тройная скользящая средняя:
Код

public void Add(decimal newValue)
{
    ema1.Add(newValue);

    if (ema1.IsFormed == true)
    {
        ema2.Add(ema1.Value);

        if (ema2.IsFormed == true)
        {
            ema3.Add(ema2.Value);

            if (ema3.IsFormed == true)
            {
                roc.Add(ema3.Value);

                if (roc.IsFormed == true)
                {
                    Value = roc.Value;
                    RaiseChangedEvent();
                }
            }
        }
    }
}


В Ами этот индиктор начинают рассчитывать начиная с 21 значения (при параметре 20).
Тогда как в вышеописанной реализации индикатор начинает рассчитываться с 78 значения.
Опять же, считаю, что у меня верно. Но нужен взгляд со стороны на этот вопрос.

Если будут вопросы, пишите в личку.
По возможности буду заглядывать на форум.
Всем удачи и хорошего настроения.
Volatility.xls 18 KB (0)
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/16/2011
Reply


Maxim Перейти
Добрый день, коллеги.

Завтра ухожу в отпуск.


Желаю хорошо отдохнуть!
Topic starter
Thanks:

Sergey Masyura

Avatar
Articles author
Date: 6/16/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
Maxim Перейти
Добрый день, коллеги.

Завтра ухожу в отпуск.


Желаю хорошо отдохнуть!


Хорошего отдыха!
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/21/2011
Reply


А кто с R# поможет? Какая версия нужна?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/21/2011
Reply


artemox Перейти
А кто с R# поможет? Какая версия нужна?


5.1.3
Topic starter
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/21/2011
Reply


Михаил, что значит <Файл должен быть "зеленым">.
у Вас LengthIndicator зеленый?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/21/2011
Reply


artemox Перейти
Михаил, что значит <Файл должен быть "зеленым">.
у Вас LengthIndicator зеленый?


Когда поставите R#, увидите полосу справа от кода. Попереключайтесь между файлами и все поймете.
Topic starter
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/21/2011
Reply


Так и сделал, но LengthIndicator с желтым кубиком, поэтому и спросил.

ЗЫ:
У меня юбилей на форуме - 100 сообщений Cool
Thanks:

Sergey Masyura

Avatar
Articles author
Date: 6/21/2011
Reply


artemox Перейти
Так и сделал, но LengthIndicator с желтым кубиком, поэтому и спросил.

ЗЫ:
У меня юбилей на форуме - 100 сообщений Cool


Надо еще конфиг для R# указывать. Resharper->Options->Settings Manager.
Там выбрать папку где лежит R#.R#Settings и в комбо выбрать его.

PS: congratz
Thanks: artemox

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/21/2011
Reply


artemox Перейти
Так и сделал, но LengthIndicator с желтым кубиком, поэтому и спросил.

ЗЫ:
У меня юбилей на форуме - 100 сообщений Cool


А я свое 3000-ое пропустил... Ну и нафлудил.
Topic starter
Thanks:

esper

Avatar
Programmer
Date: 6/22/2011
Reply


По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:
artemox
MultiValueIndicator возможно как массив значений.
А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе.

Остановимся на нем?
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/22/2011
Reply


esper Перейти
По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:
artemox
MultiValueIndicator возможно как массив значений.
А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе.

Остановимся на нем?


Насчет массива понял, а вот при чем здесь enum?
Topic starter
Thanks:

esper

Avatar
Programmer
Date: 6/22/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
esper Перейти
По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:
artemox
MultiValueIndicator возможно как массив значений.
А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе.

Остановимся на нем?


Насчет массива понял, а вот при чем здесь enum?

Чтобы значения можно было получать так:
Код
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Values[BB.Fields.Bottom];
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/22/2011
Reply


esper Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
esper Перейти
По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:
artemox
MultiValueIndicator возможно как массив значений.
А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе.

Остановимся на нем?


Насчет массива понял, а вот при чем здесь enum?

Чтобы значения можно было получать так:
Код
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Values[BB.Fields.Bottom];


А чем это лучше такого?:

Код
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Bottom;
Topic starter
Thanks:

esper

Avatar
Programmer
Date: 6/22/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
esper Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
esper Перейти
По индикаторам у которых несколько значений было предложение сделать так:
artemox
MultiValueIndicator возможно как массив значений.
А обращение к элементам массива через перечисление, объявленное в каждом классе.

Остановимся на нем?


Насчет массива понял, а вот при чем здесь enum?

Чтобы значения можно было получать так:
Код
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Values[BB.Fields.Bottom];


А чем это лучше такого?:

Код
BB bb = new BB();
var bottom = bb.Bottom;

Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/22/2011
Reply


esper Перейти
Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс


Он и так будет. Values никто прятать не будет. Другой вопрос, что все равно нужно ввозидить для каждого идюка свой enum. Так а зачем его вводить, если мы используем ООП? Вот он класс, вот оно свойство.
Topic starter
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/22/2011
Reply


sergey.masyura Перейти
Надо еще конфиг для R# указывать. Resharper->Options->Settings Manager.
Там выбрать папку где лежит R#.R#Settings и в комбо выбрать его.

Спасибо я думал что персональные сетинги на проект с индивидуальными настройками не влияют,
и все равно в LengthIndicator пожелтела строка 37 с this.Buffer и this.Length
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/22/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
esper Перейти
Да в общем то ничем, разве что у всех индикаторов будет одинаковый интерфейс


Он и так будет. Values никто прятать не будет. Другой вопрос, что все равно нужно ввозидить для каждого идюка свой enum. Так а зачем его вводить, если мы используем ООП? Вот он класс, вот оно свойство.


Свойства нужны в любом случае (для индивидуального использования индикатора в стратегии)
И Values нужны (для визуализатора)
Считаю что для Values необходим какой-то механизм идентификации сути каждого элемента.
В том же визуализаторе кроме самих линий хорошо бы знать их наименования. Как бы сделать это красиво и универсально?
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/22/2011
Reply


Кстати теперь можно использовать TestRunner вот так:

[TestMethod]
public void Momentum()
{
TestRunner.ByClosePrice(new Momentum(20));
}

При этом само определяется имя тестового файла (файл должен совпадать с наименованием класса индикатора)
Погрешность по умолчанию 0.000001m.
Все можно задавать индивидуально в параметрах вызова.
Thanks:

InsiderHSE

Avatar
Date: 6/22/2011
Reply


artemox Перейти
Кстати теперь можно использовать TestRunner вот так:

[TestMethod]
public void Momentum()
{
TestRunner.ByClosePrice(new Momentum(20));
}

При этом само определяется имя тестового файла (файл должен совпадать с наименованием класса индикатора)
Погрешность по умолчанию 0.000001m.
Все можно задавать индивидуально в параметрах вызова.


Проверка Assert.IsTrue(Math.Max(indicator.Value, item.Value) / Math.Min(indicator.Value, item.Value) - 1 < epsilon)
работает только в области положительных значений. Если, например, реальное значение индикатора равно -1, а получилось -2, то такая ситуация пройдет тест. Исправил на Assert.IsTrue(Math.Abs(indicator.Value / item.Value - 1) < epsilon).

Также в случае ошибки деления на ноль, необходимо также удостовериться, что рассчитанное значение индикатора не отличается от нуля больше чем на эпсилон. Assert.IsTrue(Math.Abs(indicator.Value) < epsilon)

Также добавил возможность выбора, какой именно item.Value из файла нужно брать, и вывел разделитель как параметр.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/27/2011
Reply


Сделал IndicatorManager - автоматически из источника данных (я думаю, популярное это менеджер свечек) формирует данными новые значения для индюков.

Просьба к авторам индюков. Расскидайте по папкам свои классы. Чтобы все были сгруппированы по типам индикаторов.
Topic starter
Thanks:

InsiderHSE

Avatar
Date: 6/30/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
Сделал IndicatorManager - автоматически из источника данных (я думаю, популярное это менеджер свечек) формирует данными новые значения для индюков.

Просьба к авторам индюков. Расскидайте по папкам свои классы. Чтобы все были сгруппированы по типам индикаторов.


На мой взгляд, разбивать индикаторы по типам не нужно. От этого минусов больше, чем плюсов. Например, LinearRegressionSlope относится к трендовым, так как показывает наклон, а StandardError вроде как к волатильности, но специфической, тесно связан с LinearRegressionSlope и разработчик/пользователь по всей вероятности будет ожидать увидеть их в одной папке. Кроме того, индикатор RSquared, хотя формально можно отнести к волатильности, но используется в основном для оценки качества регресии, поэтому такая его классификация неочевидна.
Более того, когда разработчик хочет использовать какой-либо индикатор, он обычно знает его название, и найти его в общей папке труда не составит. Но если папок несколько, то ему придется еще думать, к какому типу индикатор относится. Учитывая, что однозначной классификации быть не может, это уже нетривиальная задача =).
Thanks:

artemox

Avatar
Date: 6/30/2011
Reply


Поддержу InsiderHSE, тоже возникали подобные мысли.

Например чтобы перенести свои индикаторы в осциляторы пришлось нагуглить их принадлежность.
И даже если у разработчика будет хелп с классификацией индикаторов, прозрачности такая разбивка не добавляет.

ПС.
Жара не идет проекту на пользу :)
Thanks:
1 2  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy