Стратегия купила 1, котировщик продал 2


Стратегия купила 1, котировщик продал 2
Atom Reply
6/7/2011


Добрый день.
Поделитесь кто-нибудь, как реализовать гарантированное исполнение SL при проскальзывании.
Стоп например, 100 пунктов. И если уж проскользнуло, то исполнить по любой цене.

Все что я пробовал - дает те или иные ошибки. То параметров не хватало:
Код
MTS 17:16:22.0112446 [BS] [BS] [SLS] Регистрация защитной заявки с ценой 184590 и объемом 1.
MTS 17:16:22.0282456 [BS] [BS] [SLS] System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: value
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.BestByPriceQuotingStrategy.set_BestPriceOffset(Unit value)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.BestByPriceQuotingStrategy..ctor(Order order, Unit bestPriceOffset)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy..ctor(Order order, Unit bestPriceOffset, Unit priceOffset)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.CreateQuoting(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.ProtectiveStrategy.CreateOrder()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qZIvlEwumCnLOHChv0nHsiE2DmvMiBjA27jwCfRBG6Ng=.#=qjSTDqQrm5VigoeELaU6R4g==()

Не совсем понял, чем отличаются эти оффсеты, сделал так
Код
var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 100) { UseMarketQuoting = true, PriceOffset = 50, BestPriceOffset=0, MaxErrorCount=100 };


Теперь вообще странное что-то: на 1 купленный контракт котировщик продал аж 2 Blink
Код
MTS 14:54:38.0406533 [BS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0406533 [BS] [BS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0416533 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:38.0416533 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена.
MTS 14:54:59.0968576 07.06.2011 12:55:44    ============================position=1
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] Регистрация защитной заявки с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия запущена.
MTS 14:55:43.1393767 [BS] [BS] [SLS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:43.4373937 [BS] [BS] [SLS] Заявка 53384124 на Sell отправлена с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:43.7714129 07.06.2011 12:56:28    ============================position=0
MTS 14:55:44.4384510 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Котируемая заявка 53384124 исполнилась.
MTS 14:55:44.4384510 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Осталось 1 контрактов.
MTS 14:55:45.4395083 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 187765 и объемом 1.
MTS 14:55:45.7195243 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Заявка 53384125 на Sell отправлена с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:46.7395826 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Цена текущей 187765 и лучшей 187715.
MTS 14:55:46.7395826 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Котирование заявки 53384125 на Sell с ценой 187765 объемом 1.
MTS 14:55:47.0085980 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Перекотирование зарегистрировано для заявки 53384126 на Sell с ценой 187715 объемом 1.
MTS 14:55:47.7756419 07.06.2011 12:56:32    ============================position=-1
MTS 14:55:48.0086552 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов.
MTS 14:55:48.0086552 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:49.0087124 [BS] [BS] [SLS] [MQS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Котируемая заявка 53384124 исполнилась.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Осталось -1 контрактов.
MTS 14:55:50.0137699 [BS] [BS] [SLS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:51.0158272 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] [TPS] Котирование закончилось.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
MTS 14:55:52.0168845 [BS] Стратегия останавливается.
MTS 14:55:53.0189418 [BS] Стратегия остановлена.

Tags:


Thanks:




9 Answers
Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/7/2011
Reply


Версия S#?
Thanks:

hobo

Avatar
Date: 6/7/2011
Reply


3.1.9
Topic starter
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/7/2011
Reply


hobo Перейти
3.1.9


В 3.1.10 были фиксы в котировании.
Thanks: hobo

hobo

Avatar
Date: 6/7/2011
Reply


Спасибо, попробую.
Topic starter
Thanks:

hobo

Avatar
Date: 6/7/2011
Reply


Попробовал, код не менял вообще (а он отсюда + UseMarketQuoting = true)
Код
MTS 17:59:44.0758821 [BS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:44.0758821 [BS] [BS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:44.0758821 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:44.0758821 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:45.0109356 [BS] [BS] [TPS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
MTS 17:59:45.0119357 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
MTS 17:59:45.0239364 [BS] [BS] [SLS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
MTS 17:59:45.0289367 07.06.2011 16:00:40 ============================position=1
MTS 17:59:46.0289939 [BS] [BS] [TPS] Котирование закончилось.
MTS 17:59:46.0299939 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена.
MTS 17:59:46.0379944 [BS] [BS] [SLS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
MTS 17:59:46.0579955 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
MTS 17:59:46.0579955 [BS] [BS] [SLS] Стратегия останавливается.
MTS 17:59:47.0620529 [BS] [BS] [SLS] Котирование закончилось.
MTS 17:59:47.0620529 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.
MTS 17:59:47.0620529 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
MTS 17:59:47.0630530 [BS] Стратегия останавливается.
Topic starter
Thanks:

InsiderHSE

Avatar
Date: 6/9/2011
Reply


hobo Перейти
Попробовал, код не менял вообще (а он отсюда + UseMarketQuoting = true)
Код
MTS 17:59:44.0758821 [BS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:44.0758821 [BS] [BS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:44.0758821 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:44.0758821 [BS] [BS] [SLS] Стратегия запущена.
MTS 17:59:45.0109356 [BS] [BS] [TPS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
MTS 17:59:45.0119357 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
MTS 17:59:45.0239364 [BS] [BS] [SLS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
MTS 17:59:45.0289367 07.06.2011 16:00:40 ============================position=1
MTS 17:59:46.0289939 [BS] [BS] [TPS] Котирование закончилось.
MTS 17:59:46.0299939 [BS] [BS] [TPS] Стратегия остановлена.
MTS 17:59:46.0379944 [BS] [BS] [SLS] System.InvalidOperationException: Котируемая заявка не инициализирована.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.#=qunkAKQzrT68utIsnau97va$aQ4Jw6SIRCdW6kiC2jmA=()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.CanFinish()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qouHhGeWyrEfzE1CWzo6vCtouCiCY1NK8GrAsSrlUuds=.#=qyzTuJCaU_UysbpRVpeY8mw==()
MTS 17:59:46.0579955 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
MTS 17:59:46.0579955 [BS] [BS] [SLS] Стратегия останавливается.
MTS 17:59:47.0620529 [BS] [BS] [SLS] Котирование закончилось.
MTS 17:59:47.0620529 [BS] [BS] [SLS] Стратегия остановлена.
MTS 17:59:47.0620529 [BS] [BS] Стратегия остановлена.
MTS 17:59:47.0630530 [BS] Стратегия останавливается.

Та же самая проблема. на 3.1.9 такого не было.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 6/9/2011
Reply


InsiderHSE Перейти
Та же самая проблема. на 3.1.9 такого не было.


В курсе о ней. Лечить нет времени - заняты 3.2
Thanks:

InsiderHSE

Avatar
Date: 6/10/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
InsiderHSE Перейти
Та же самая проблема. на 3.1.9 такого не было.


В курсе о ней. Лечить нет времени - заняты 3.2


Михаил, а в релизе 3.2 можно ожидать фикса этой проблемы? И если известно, хотя бы примерные сроки выхода 3.2 можете озвучить?
Thanks:

Alexander

Avatar
Date: 6/10/2011
Reply


InsiderHSE Перейти
Mikhail Sukhov Перейти
InsiderHSE Перейти
Та же самая проблема. на 3.1.9 такого не было.


В курсе о ней. Лечить нет времени - заняты 3.2


Михаил, а в релизе 3.2 можно ожидать фикса этой проблемы? И если известно, хотя бы примерные сроки выхода 3.2 можете озвучить?


Эти выходные.
Там многое переделано - проблема, возможно, ушла.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy