Учет комиссий
Atom Reply
2/27/2011


Добрый день!

А какой правильный способ учета комиссий брокера при тестировании? Пользователь должен сам у себя считать или это в планируемых фичах? :)

Хорошо бы иметь несколько распространенных вариантов: процент от сделки, фиксированная плата, фиксированная/контракт.



Thanks:




4 Answers
Виталий

Avatar
Date: 4/26/2011
Reply


Тоже задавался этим вопросом. Планирую добавлять соответсвующую информацию непосредственно к инстументам через Security..::.ExtensionInfo, а потом учитывать в P&L. Но пока до этого далеко.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 4/26/2011
Reply


Виталий Перейти
Тоже задавался этим вопросом. Планирую добавлять соответсвующую информацию непосредственно к инстументам через Security..::.ExtensionInfo, а потом учитывать в P&L. Но пока до этого далеко.


Комиссии - это уже не просто математическая формула, а шаманские махинации над счетом клиента со стороны брокера. У кого то комиссия учитывается по формуле, у кого то через специальные договоренности. Последнее рассчитывать довольно сложно. Но можно развить тему насчет комиссий.
Thanks:

pyhta4og

Avatar
Date: 4/26/2011
Reply


Mikhail Sukhov Перейти
Виталий Перейти
Тоже задавался этим вопросом. Планирую добавлять соответсвующую информацию непосредственно к инстументам через Security..::.ExtensionInfo, а потом учитывать в P&L. Но пока до этого далеко.


Комиссии - это уже не просто математическая формула, а шаманские махинации над счетом клиента со стороны брокера. У кого то комиссия учитывается по формуле, у кого то через специальные договоренности. Последнее рассчитывать довольно сложно. Но можно развить тему насчет комиссий.


Комиссия я думаю в большинстве случаев укладывается в формулу (за месяц) Фикс_в_месяц+КоэфОтОбъема*ОбъемСделокВРублях+ФиксНаСделку*ЧислоСделок
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 4/26/2011
Reply


pyhta4og Перейти
Комиссия я думаю в большинстве случаев укладывается в формулу (за месяц) Фикс_в_месяц+КоэфОтОбъема*ОбъемСделокВРублях+ФиксНаСделку*ЧислоСделок


А как же ФОРТС комиссия за превышение 2k транзакций без сделки? Плюс недавние изменения для опционов, когда комиссия остается прежней для некоторых эмитентов.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy