Неправильное формирование свечек, несколько ТФ, много стратегий. StockSharp

Неправильное формирование свечек, несколько ТФ, много стратегий

8/24/2010

Alexander

Запущено 10 стратегий, для CandleManager регистрируются 2 ТФ: 1-
минутки и 5-минутки.
Пытаюсь получать свечки внутри стратегии, вот их распечатка:

localCandle: time(10:45:00), open(139880), close(139800),
high(139945), low(139775); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:40:00), open(139965), close(139910),
high(140145), low(139875); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:35:00), open(140335), close(139985),
high(140335), low(139950); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:30:00), open(140250), close(140355),
high(140395), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:25:00), open(140330), close(140250),
high(140335), low(140235); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:20:00), open(140240), close(140325),
high(140340), low(140195); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:15:00), open(140250), close(140185),
high(140325), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:10:00), open(140150), close(140225),
high(140385), low(140125); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:05:00), open(140375), close(140150),
high(140375), low(140140); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:00:00), open(140770), close(140370),
high(140770), low(140255); TimeFrame: 00:05:00

Стратегия запущена была в 10:18, до этого времени свечки как раз
верные, после - совсем не то.
Это фьючерс на индекс РТС - как видно свечки кривые как раз после
запуска.
Объём свечек тоже неверный, объём свечки в 10:45 - 474, в 10:40 -
217...

Свечки получаю через:
var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security,
TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, marketTime)); //firstTime -
10.00, marketTime - текущее время, TimeFrame - 5 минут

Самое интересное - на локальном компьютере, где запущены всего 3
стратегии и 1 квик - всё нормально.

Tags:

StockSharp

Thanks:

1 2 >

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2010

1. На счет объема не понял - он в лог не выводится... А в чем кривость
свечек то?
2. А в чем разница между локальным компьютером и том, на котором лог
писался?

Thanks:

Alexander

Date: 8/24/2010

1) свечка в 10:45 должна быть:
открытие 139920
макс 139965
мин 139870
закрытие 139800
объём 6957 (никак не 474 по логу (объём дописал потом))

т.е. совсем другие данные

2) Никакой разницы нет,время синхронизировано с сервером и стоит одна
и таже зона - Москва.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2010

Если запрашивать через диапазон new Range<DateTime>(firstTime,
marketTime), то можно захватить еще не сформированную текущую свечку.
Случаем, не это ли случилось?

Thanks:

Alexander

Date: 8/24/2010

Нет, не это. Все остальные свечки после включения роботов (в 10:18)
тоже кривые, всё они неверные - неправильно всё, от минимума и
максимума до закрытия\открытия и объёма.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2010

Так Вы же пишите, что включения робота свечки верные. Первые потому,
что они полностью сформированы, и трюк к запросом всех свечек по
текущее время прокатит. А у Вас наверное запрос свечек идет в
OnProcess. И на каждой итерации будет захватываться еще не
сформированная свечка... Откуда у Вас вызывается получение свечек?

Thanks:

Alexander

Date: 8/24/2010

Да, свечки получаются через
var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security,
TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, Trader.MarketTime));

Но дальше я ведь пробегаю по всем этим свечкам в цикле и печатаю.
Печатаются из цикла неверные значения для всех (!) свечек, не только
для последней (последнюю я как раз и не смотрю) - для всех от 10:20 до
10:45.
Печать, которую дал в первом посте была сделана в 10:50:01, просто
убрал это из сообщения.

Если убрать всё ненужное, то вот печать:

var oldCandCount = oldCandles.Count();
while (it <= oldCandCount)
{
localCandle =
oldCandles.ElementAt(oldCandCount - it);
if (localCandle != null)
{
AddLog(StrategyErrorStates.None,
"localCandle: time({0}), open({1}), close({2}), high({3}), low({4}); "
+

"TimeFrame: {5}, TotalVolume({6}), TotalPrice({7})",
new object[]
{
localCandle.Time.TimeOfDay,
localCandle.OpenPrice,
localCandle.ClosePrice, localCandle.HighPrice,
localCandle.LowPrice,
localCandle.TimeFrame,
localCandle.TotalVolume,
localCandle.TotalPrice
});
}
it++;
}

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2010

Ок... Еще по логу можете посмотреть, менялись ли старые свечки? Или на
всех итерациях неправильное значение?

Просто поправка по коду. Как то сложно пишите. Может вот так?

foreach (var localCandle in oldCandles.OrderByDescending(c => c.Time))

Thanks:

Alexander

Date: 8/24/2010

Ух, так и правда проще, спасибо.
Нет, не менялись - начиная с первой новой свечки (которая формируется
по ходу стратегии, а не до запуска) - неправильные значения.
На локальном компьютере с 1м квиком - всё нормально

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 8/24/2010

Так, разница между тачками все-таки есть - 1 квик и несколько?

Thanks:

Alexander

Date: 8/24/2010

У меня просто там много дополнительных условий в цикле, наверное на
foreach не получится так просто заменить. Попробую в любом случае =)

Thanks:

1 2 >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.