English
Русский
中文
Deutsch
Português
日本語
Слегка модифицированная стратегия StopLossStrategy:
срабатывает стоп, по умолчанию определяется лучший "бид" / "аск". Далее выставляется "рыночная" лимитированная заявка по цене Security.MaxPrice (MinPrice).
Как можно (можно ли) скорректировать работу встроенного менеджера проскальзывания, чтобы учесть проскальзывание между ценой лучшего "бида" / "аска" и ценой исполнения, а не ценой Security.MaxPrice (MinPrice) и ценой исполнения?
Comentarios (1)
Iniciar sesión o Crear cuenta, Inicie sesión o regístrese para dejar un comentario
А проскальзывание считается от цены заявки??? Кажется нет. От цены инструмента в момент подачи заявки. В любом случае можно написать свой слиппадж менеджер и он будет считать так как нужно :)