English
Русский
Español
Deutsch
Português
日本語
Слегка модифицированная стратегия StopLossStrategy:
срабатывает стоп, по умолчанию определяется лучший "бид" / "аск". Далее выставляется "рыночная" лимитированная заявка по цене Security.MaxPrice (MinPrice).
Как можно (можно ли) скорректировать работу встроенного менеджера проскальзывания, чтобы учесть проскальзывание между ценой лучшего "бида" / "аска" и ценой исполнения, а не ценой Security.MaxPrice (MinPrice) и ценой исполнения?
评论 (1)
登录 或 创建账户, 登录或注册以发表评论
А проскальзывание считается от цены заявки??? Кажется нет. От цены инструмента в момент подачи заявки. В любом случае можно написать свой слиппадж менеджер и он будет считать так как нужно :)