Estrategia Rotacional de Momentum por Clase de Activo

Este modelo rotacional asigna capital a las clases de activos que muestran el mayor momentum reciente. Cada período el sistema clasifica los ETF de activos y mantiene los líderes mientras evita los rezagados.

El rebalanceo ocurre mensualmente usando efectivo como activo defensivo cuando ningún momentum es positivo.

Detalles

• Datos: Retornos totales mensuales de ETF de clases de activos.
• Entrada: Mantener los N mejores activos con momentum positivo.
• Salida: Reemplazar activos cuando caen fuera del ranking superior.
• Instrumentos: ETF amplios de clases de activos.
• Riesgo: Usa proxy de efectivo y límites de posición.