Ротация активов по моментуму

Ротационная модель распределяет капитал между классами активов с наибольшим последним моментумом. Каждый период ETF ранжируются, и портфель содержит лидеров, избегая отстающих.

Ребалансировка проводится ежемесячно, причём при отсутствии положительного моментума средства держатся в кэше.

Подробности

• Данные: месячные доходности ETF классов активов.
• Вход: удержание топ N активов с положительным моментумом.
• Выход: замена активов при выпадении из топа.
• Инструменты: широкие ETF на классы активов.
• Риск: использование кэша и ограничение долей.