Estrategia de Apuesta Contra la Beta

La estrategia Betting Against Beta toma posiciones largas en los activos de menor beta y cortas en los de mayor beta. Las betas se calculan frente a un índice de referencia en una ventana deslizante y el portafolio se rebalancea el primer día de negociación de cada mes.

Detalles

• Criterios de entrada: clasificar el universo por beta relativa al índice de referencia; largo en el decil más bajo, corto en el más alto.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: Posiciones ajustadas en el próximo rebalanceo mensual.
• Stops: Sin lógica de stop explícita.
• Valores predeterminados:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• Filtros:
  • Categoría: Factor
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Estadístico
  • Stops: No
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Diario
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio