Estrategia de Keltner Kalman Filter

La estrategia Keltner Kalman Filter se basa en la combinación de los Canales Keltner con un Kalman Filter para identificar tendencias y oportunidades de trading.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 73%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

Las señales se activan cuando Keltner confirma entradas filtradas en datos intradía (15m). Este método es adecuado para operadores activos.

Los stops se basan en múltiplos de ATR y factores como EmaPeriod, AtrPeriod. Ajuste estos valores predeterminados para equilibrar el riesgo y la recompensa.

Detalles

• Criterios de entrada: ver implementación para condiciones de indicadores.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: señal opuesta o lógica de stop.
• Stops: Sí, usando cálculos basados en indicadores.
• Valores predeterminados:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • KalmanProcessNoise = 0.01m
  • KalmanMeasurementNoise = 0.1m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoría: Seguimiento de tendencia
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Keltner
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía (15m)
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio