Estratégia de Keltner Kalman Filter

A estratégia Keltner Kalman Filter é construída em torno da combinação dos Canais Keltner com um Kalman Filter para identificar tendências e oportunidades de negociação.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 73%. Tem melhor desempenho no mercado de criptomoedas.

Os sinais são ativados quando o Keltner confirma entradas filtradas em dados intradiários (15m). Este método é adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos do ATR e fatores como EmaPeriod, AtrPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e retorno.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • EmaPeriod = 20
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • KalmanProcessNoise = 0.01m
  • KalmanMeasurementNoise = 0.1m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Keltner
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio