Estrategia de Reversión a la Media con Stochastic Oscillator

Esta estrategia mide el Stochastic Oscillator contra su propia media móvil para localizar oscilaciones sobreextendidas. Cuando %K se mueve varios desviaciones estándar lejos de su media, la expectativa es que el indicador regrese hacia valores típicos.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 64%. Funciona mejor en el mercado de divisas.

Se coloca una operación larga cuando el %K del Stochastic cae por debajo de la banda inferior definida por el promedio menos Multiplier veces la desviación estándar. Una operación corta ocurre cuando %K supera la banda superior. Las posiciones se cierran una vez que %K cruza de vuelta a través de su línea promedio.

El método está diseñado para traders a corto plazo que les gusta operar en extremos de sobrecompra y sobreventa. El stop-loss protege contra el impulso sostenido que no logra revertirse a la media.

Detalles

• Criterios de entrada:
  • Largo: %K < Avg - Multiplier * StdDev
  • Corto: %K > Avg + Multiplier * StdDev
• Largo/Corto: Ambos lados.
• Criterios de salida:
  • Largo: Salir cuando %K > Avg
  • Corto: Salir cuando %K < Avg
• Stops: Sí, stop-loss porcentual.
• Valores predeterminados:
  • StochPeriod = 14
  • KPeriod = 3
  • DPeriod = 3
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Mean reversion
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: Stochastic Oscillator
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Intermedio
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio