Стратегия возврата по стохастику

Стратегия сравнивает значение стохастического осциллятора с его собственной скользящей средней, чтобы выявить чрезмерные колебания. Когда %K отклоняется на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается возврат индикатора к обычным значениям.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 64%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Длинная сделка совершается, когда %K падает ниже нижней полосы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка происходит, когда %K превышает верхнюю полосу. Позиции закрываются, как только %K пересекает свою среднюю линию.

Метод предназначен для краткосрочных трейдеров, любящих торговать на перекупленности и перепроданности. Стоп‑лосс защищает от устойчивого импульса, который не стремится к возврату.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: %K < Avg − Multiplier * StdDev
  • Short: %K > Avg + Multiplier * StdDev
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при %K > Avg
  • Short: выход при %K < Avg
• Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • StochPeriod = 14
  • KPeriod = 3
  • DPeriod = 3
  • AveragePeriod = 20
  • Multiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Возврат к среднему
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Стохастик
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний