Estrategia de Rebote en VWAP

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un popular punto de referencia intradía. Cuando el precio se desvía significativamente del VWAP y luego imprime una vela de regreso hacia él, a menudo sigue un breve movimiento de reversión. Esta estrategia opera esos rebotes.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 130%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

Para cada barra se calcula el VWAP actual. Si una vela alcista cierra por debajo del VWAP, el sistema va largo; si una vela bajista cierra por encima del VWAP, va corto. Un porcentaje de stop-loss fijo gestiona el riesgo, y las posiciones se mantienen típicamente solo hasta que se forma una señal opuesta o se alcanza el stop.

Dado que opera en contra de los extremos intradía, el método funciona mejor en mercados de rango que en tendencias fuertes.

Detalles

• Criterios de entrada: Cierre por debajo del VWAP con vela alcista o por encima del VWAP con vela bajista.
• Largo/Corto: Ambos.
• Criterios de salida: Señal opuesta o stop-loss.
• Stops: Sí, basados en porcentaje.
• Valores predeterminados:
  • CandleType = 5 minute
  • StopLoss = 2%
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: VWAP
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio