VWAP 回踩策略

成交量加权平均价（VWAP）是常用的日内基准。当价格远离 VWAP 后又出现向其回归的蜡烛时，通常会有短暂的反弹。本策略交易这种回踩。

测试表明年均收益约为 130%，该策略在股票市场表现最佳。

每根K线计算当前的 VWAP。如果看涨蜡烛收盘低于 VWAP，则做多；若看跌蜡烛收盘高于 VWAP，则做空。风险通过固定百分比止损控制，持仓通常仅维持到出现反向信号或止损触发。

由于属于日内极端的均值回归方法，该策略在震荡行情中效果更佳。

细节

• 入场条件：阳线收盘低于 VWAP 或阴线收盘高于 VWAP。
• 多/空：双向。
• 退出条件：出现反向信号或止损。
• 止损：是，按百分比。
• 默认值：
  • CandleType = 5 分钟
  • StopLoss = 2%
• 过滤条件：
  • 类别: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: VWAP
  • 止损: 有
  • 复杂度: 基础
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 无
  • 神经网络: 无
  • 背离: 无
  • 风险级别: 中等