Estrategia ATR Reversion

ATR Reversion busca movimientos repentinos medidos en múltiplos del Average True Range (ATR). Cuando el precio supera el multiplicador de ATR, el sistema espera una reversión a la media.

Las pruebas indican un rendimiento anual promedio de aproximadamente 133%. Funciona mejor en el mercado de criptomonedas.

La estrategia abre una operación en la dirección opuesta al impulso y utiliza una media móvil para evaluar el momentum.

Las posiciones se cierran en un cruce de media móvil o cuando se alcanza el stop de volatilidad.

Detalles

• Criterios de entrada: El movimiento del precio supera AtrMultiplier veces ATR.
• Largo/Corto: Ambos direcciones.
• Criterios de salida: El precio cruza la media móvil o el stop.
• Stops: Sí.
• Valores predeterminados:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • MAPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoría: Reversión a la media
  • Dirección: Ambos
  • Indicadores: ATR, MA
  • Stops: Sí
  • Complejidad: Básico
  • Marco temporal: Intradía
  • Estacionalidad: No
  • Redes neuronales: No
  • Divergencia: No
  • Nivel de riesgo: Medio